(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111261291.6 (22)申请日 2021.10.28 (71)申请人 北京爱玩特智能信息技 术有限公司 地址 100089 北京市海淀区上地信息路26 号10层1015 -80室 (72)发明人 雷宗　 (74)专利代理 机构 北京中政联科专利代理事务 所(普通合伙) 11489 代理人 张春慧 (51)Int.Cl. G06Q 40/04(2012.01) G06N 20/00(2019.01) (54)发明名称 基于大数据的多资产风险收益的智能研发 交易及评价系统 (57)摘要 本发明涉及智能交易及评价系统技术领域， 尤其涉及基于大数据的多资产风险收益的智能 研发交易及评价系统。 其包括量化智能交易模 块、 风险收益计算模块、 多资产风险控制模块和 智能评估评价模块。 本发明是一套开源的、 多模 块、 跨平台应用的软件系统。 解决了不同资产在 投资过程中针对不同的交易记录不能统一的进 行风险收益净值评估、 不能进行回测收益、 不能 进行收益归因的问题。 实现了同一平台下， 所有 人、 所有资产使用一套代码， 依据同一流程、 根据 相应标准， 进行全方位进行资产风险的智能评 估、 评价。 提高了人力资源利用率， 大大增加了评 估、 评价效率， 第一时间给潜在投资人、 决策者指 导性问题解决方案、 建议。 权利要求书1页 说明书3页 附图1页 CN 113902562 A 2022.01.07 CN 113902562 A 1.基于大数据的多资产风险收益的智能研发交易及评价系统， 其特征在于， 包括量化 智能交易模块、 风险收益计算模块、 多资产风险控制模块和智能评估评价模块； 其中量化智 能交易模块包括策略组合单元、 策略匹配资金单元和自动交易单元； 风险收益计算模块包 括核心数据单元、 委托撮合单元、 平仓单元、 开平匹配单元、 持仓记录单元和净值曲线 单元； 多资产风险控制模块包括风控单元、 总 结报告单元和 业绩归因单元； 智能评估评价模块包 括逐笔交易评价单 元、 持仓评价单元、 净值评价单 元和机器学习单 元。 2.根据权利要求1所述的基于大数据的多资产风险收益的智能研发交易及评价系统， 其特征在于， 策略组合单元将开发人员的不同策略， 通过一定算法， 将其组合一起， 形成策 略组合后的状态； 策略匹配资金单元通过一定算法和实时动态决定每个策略的资金分配、 资金回收， 实时计算资金的归集、 资金划转、 资金调拨； 自动交易单元对每个策略在各自策 略条线里的开平仓管理， 自动判断持仓时间。 3.根据权利要求1所述的基于大数据的多资产风险收益的智能研发交易及评价系统， 其特征在于， 核心数据单元根据自有数据， 包含现有上市的所有股票数据、 期货数据、 期权 数据的数据管理， 随时被调取使用， 负责数据使用过程中的数据吞吐计算、 IO读写计算； 委 托撮合单元模拟撮合交易， 并将数据进 行处理后， 实现开仓交易； 平仓单元根据交易策略中 设定的平仓条件， 实现实时计算， 实时判 段进行平仓交易； 开平匹配单元生成交易记录， 并 将交易记录进行配对计算， 实现完整的一笔开平仓交易配对； 持仓记录单元通过开平匹配 模块的开平仓交易配对， 计算出整个策略时间跨度期内每天的持仓标的、 持仓数量、 当天的 价格信息； 净值曲线 单元通过持仓记录， 依据整个策略时间跨度期内每天的持仓标的、 持仓 数量、 当天的价格信息， 计算出 净值走势曲线。 4.根据权利要求1所述的基于大数据的多资产风险收益的智能研发交易及评价系统， 其特征在于， 风控单元实现各个策略组合后的账户的风险控制， 根据预设的阈值进 行警报； 总结报告单元根据策略的运行后的净值走势情况， 分析策略的各项技术指标； 业绩归因单 元通过总结报告， 详细分析交易过程， 并根据各项分析指标， 分析 出业绩的归因情况。 5.根据权利要求1所述的基于大数据的多资产风险收益的智能研发交易及评价系统， 其特征在于， 逐笔 交易评价单元根据交易记录， 针对逐笔 交易进行分析评价； 持仓评价单元 根据持仓记录， 针对逐笔持仓进 行分析评价； 净值评价单元根据净值曲线记录， 针对曲线 走 势进行分析评价； 机器学习单元通过全面的技术分析评价， 利用人工智能A I技术， 对抗分析 网络， 实现机器学习， 得到全方面的技 术因子， 供后续进一 步使用。权　利　要　求　书 1/1 页 2 CN 113902562 A 2基于大数据的多资产风险收 益的智能研发交易及 评价系统 技术领域 [0001]本发明涉及智能交易及评价系统技术领域， 尤其涉及基于大数据的多资产风险收 益的智能研发交易及评价系统。 背景技术 [0002]在面向金融的高维时间序列大数据分析中， 进行跨资产、 跨环境、 跨交易平台的量 化研究， 需要统一算法标准、 严格投研范式、 提高模型质量。 同时在资产管理、 资金管理领域 中， 针对基金 交易、 基金净值管 理、 基金资产评估等方面， 需要能依据基金产品的不同， 进 行 多资产的智能组合， 并进行对多资产风险收益的交易记录进行拟合， 同时进行资产风险的 智能评估、 评价。 然 而现有的资金 管理系统不能满足市场的上述需求。 发明内容 [0003]针对背景技术中存在的问题， 提出基于大数据的多资产风险收益的智能研发交易 及评价系统。 本发明是一套开源的、 多模块、 跨平台应用的软件系统。 解决了不同资产在投 资过程中针对不同的交易记录不能统一的进行风险收益净值评估、 不能进行回测收益、 不 能进行收益归因的问题。 实现了同一平台下， 所有人、 所有资产使用一套代码， 依据同一流 程、 根据相应标准， 进 行全方位进 行资产风险的智能评估、 评价。 提高了人力资源利用率， 大 大增加了评估、 评价效率， 第一时间给潜在投资人、 决策者指导 性问题解决方案、 建议。 [0004]本发明提出基于大数据的多资产风险收益的智能研发交易及评价系统， 包括量化 智能交易模块、 风险收益计算模块、 多资产风险控制模块和智能评估评价模块； 其中量化智 能交易模块包括策略组合单元、 策略匹配资金单元和自动交易单元； 风险收益计算模块包 括核心数据单元、 委托撮合单元、 平仓单元、 开平匹配单元、 持仓记录单元和净值曲线 单元； 多资产风险控制模块包括风控单元、 总 结报告单元和 业绩归因单元； 智能评估评价模块包 括逐笔交易评价单 元、 持仓评价单元、 净值评价单 元和机器学习单 元。 [0005]优选的， 策略组合单元将开发人员的不同策略， 通过一定算法， 将其组合一起， 形 成策略组合后的状态； 策略匹配资金单元通过一定算法和实时动态决定每个策略的资金分 配、 资金回收， 实时计算资金的归集、 资金划转、 资金调拨； 自动交易单元对每个策略在各自 策略条线里的开平仓管理， 自动判断持仓时间。 [0006]优选的， 核心数据单元根据自有数据， 包含现有上市的所有股票数据、 期货数据、 期权数据(含日级别、 t ick级别)的数据管 理， 随时被调取使用， 负责数据使用过程中的数据 吞吐计算、 IO读写计算； 委托撮合单元模拟撮合交易， 并将数据进 行处理后， 实现开仓交易； 平仓单元根据交易策略中设定的平仓条件， 如固定时间平仓、 信号 发生时平仓、 止盈止损平 仓、 移动止盈止损平仓等条件， 实现实时计算， 实时判 段进行平仓交易； 开平匹配单元生成 交易记录， 并将交易记录进行配对计算， 实现完整的一笔开平仓交易配对； 持仓记录单元通 过开平匹配模块的开平仓交易配对， 计算出整个策略时间跨度期内每天的持仓标的、 持仓 数量、 当天的价格信息； 净值曲线 单元通过持仓记录， 依据整个策略时间跨度期内每天的持说　明　书 1/3 页 3 CN 113902562 A 3